Будучи в Риме, женился в 1793 г. на католичке Августе Мюррей, дочери шотландского графа Думмор. Хотя герцог Сассекский отказался от всех наследственных прав, Георг III объявил этот брак незаконным на основании фамильного закона английской династии. Несколько лет спустя Сассекс разошёлся со своей женой.
В палате лордов он в основном примыкал к оппозиционной партии и подавал голос за эмансипацию католиков, уничтожение невольничества, парламентскую реформу и т. д. Герцог Сассекский собрал богатую библиотеку, в особенности по изданиям и переводам Библии и рукописям; эту библиотеку описал Th. Jos. Pettigrew (Лондон, 1827). В 1831 г. Август Фредерик вновь женился без королевского согласия на леди Цецилии Баггинс (Андервуд), дочери ирландского графа Арран, которой в 1840 г. пожалован был титул герцогини Инвернес.
Крупный масонский деятель, в 1813—1843 Великий Мастер Объединённой Великой Ложи Англии.
Август Фредерик покинул Великобританию, в связи с тем, что престолонаследие перешло к его племяннице Виктории. Сначала проживал в Восточной Пруссии под именем Конан, затем жил под Полтавой в Больших Сороченцах стоял у истоков основания Сорочинской ярмарки, где у него родились сын и дочь. Подружившись с графом Протасовым Н.А. переехал на ПМЖ в Санкт-Петербург, где имел несколько ресторанов и закусочных. В 1948 году вместе с графом Протасовым были в Париже, где почувствовали слежку и обменялись между собой документами. При нападении граф Протасов был убит, и госпожа Муррей опознала его как мужа, затем кремирован, а его прах был перевезен в Лондон, при этом дата смерти изменена на 1843 г. Сам же Август Фредерик под именем графа Протасова вернулся в С-Петербург и прожил под его именем до 1855 года. Его дочь от Александра третьего родила своего первенца. Портрет Августа Фредерика имеется в музее им. Сампилова г. Улан-Удэ, подписан как Н.А. Протасьев.