Ларс Хансен Пітер: біографія

Після закінчення Університету штату Юти (ступінь бакалавра, 1974) і Університету Міннесоти (ступінь доктора філософії, 1978) він працював в якості асистента професора в Університеті Карнегі-Меллона. У 1981 році перебирається до Університету Чикаго, де стає членом Національної академії наук США. Спільно з Кеннетом Сінглтоном є володарем медалі Фріша за 1984 рік, також він отримав премію Неммерса з економіки за 2006 рік.

Хансен відомий як розробник ОММ, він є автором іногіе робіт із застосування ОММ для аналізу економічних моделей в різних областях, включаючи економіку праці, міжнародні фінанси, фінанси та макроекономіку. Він є одним з редакторів «Advances in Economics and Econometrics» і «Handbook of Financial Econometrics». Спільно з Рави Джаганнатаном він отримав теорему, яка відома, як Hansen-Jagannathan bound. Ця теорема свідчить, що ставлення стандартного відхилення стохастичного коефіцієнта дисконтування до свого середнього значення перевищує коефіцієнт Шарпа в будь-якому портфелі.

Хансен одружений, має сина 1992 року народження.

Основні твори

• Hansen, LP, Scheinkman, J., (2009) "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009).Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177-234.
• Hansen, L. P., Singleton, KJ, (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models,"Econometrica, Econometric Society, vol. 50 (5), pages 1269-86.
• Hansen, LP, Sargent, TJ, (2007) "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment,"Journal of Economic Theory, 2007, 136 (1): 1-27.
• Hansen, LP, Sargent, TJ (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models."Journal of Economic Dynamics & Control2: 7-46, 1980.
• Hansen, LP, (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" inEconometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
• Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies",Journal of Political Economy, 99 225-262.
• Hansen, LP, Sargent, TJ, ( 2008).Robustness. Princeton University Press.
• Hansen, LP, Heaton, JC, Li, N. (2008) "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk,"Journal of Political Economy(April 2008), 116 (2): 260-302.
• Hansen, LP , (2007) The Richard T. Ely Lecture: "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk,"The American Economic Review(May 2007), 97 (2): 1-30.
• Hansen, LPGeneralized Methods of Moments: A Time Series Perspective, inInternational Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
• Hansen, LP, Hodrick, RJ (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis."Journal of Political Economy88: 829-853.

Комментарии

Сайт: Википедия