Лэхи соревновался в трёх прыжковых дисциплинах — прыжок в высоту, в длину и тройной прыжок. В первом соревновании он занял второе место с результатом 1,78 м. В следующем Лэхи стал третьим, прыгнув на 6,95 м. В последней своей дисциплине он занял четвёртую позицию с неизвестным результатом.
Через восемь лет Лэхи участвовал в соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 1908 в Лондоне. С результатом 1,78 м он занял 9-е место. Помимо этого, его брат Корнелиус Лэхи стал серебряным призёр на тех играх.
